Строительные исследования
страница - 0
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ
Кузнецов С.В. (svk@rao.nornik.ru)(1), Ириков И.В.(2)
(1) кафедра Инновационного менеджмента МФТИ, (2) ИПУ РАН
ВВЕДЕНИЕ.1443
1.МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ.1444
1.1.Понятие оборотного капитала.1444
1.2.Зависимость прибыли бизнес- единицы от величины оборотного капитала.1445
1.3.Зависимость рентабельности оборотного капитала бизнес- единицы от величины ее оборотного капитала.1449
1.4.Динамика величины оборотного капитала изолированной бизнес- единицы.1451
2.ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ.1454
2.1.Описание модели.1454
2.2.«Безбуферная» технология. Максимизация рентабельности оборотного капитала бизнес-единицы.1457
2.3.Алгоритм максимальной загрузки каналов (технология с использованием буфера). Максимизация прибыли бизнес- единицы.1457
3.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ.1463
4.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.1463
5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.1464
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Введение.
Целью данной работы является построение математических моделей, разработка методов и технологий, определение критериев, позволяющих оптимизировать финансовые потоки многоуровневой организации (в частном случае -производственного предприятия).
Под задачей оптимизации финансовых потоков понимается задача распределения платежных средств предприятия в динамике с целью повышения финансово-экономической эффективности. Критериями эффективности служат:
•прирост собственных средств (богатства) предприятия за определенный период времени,
•повышение объема продаж (доли рынка),
•повышение финансовой устойчивости (обеспеченности собственными средствами),
•эффективность использования имеющихся средств,
•деловая репутация (исполнение обязательств перед поставщиками и покупателями),
•максимальное использование производственных мощностей,
•а также другие критерии и (или) их сочетания.
В работе использован метод выделения так называемых бизнес - единиц (business units), в которых совершается полный цикл оборота денег.
В первой части работы (раздел 1) построена сравнительно простая математическая модель движения оборотного капитала (собственных оборотных средств) бизнес - единицы, позволяющая описать картину движения финансовых потоков в терминах агрегированных показателей - структуры и рентабельности оборотного капитала (отдачи на вложенный оборотный капитал). Описаны свойства модели, изучена зависимость прибыли от величины вложенного оборотного капитала, динамика оборотного капитала изолированной бизнес - единицы. Предложен ряд мер, увеличивающих рентабельность оборотного капитала, и методы оценки эффективности этих мер.
Во второй части работы (раздел 2) предложенная математическая модель детализирована и дополнена. Это позволило перейти от агрегированных показателей к показателям собственно финансовых потоков, то есть суммам и срокам поступлений и платежей. Предложены 2 алгоритма управления финансовыми потоками. Подробно описаны свойства обоих алгоритмов и методика их применения. Первый алгоритм позволяет максимизировать рентабельность оборотного капитала бизнес- единиц. Данный алгоритм достаточно прост и может быть использован на практике без применения вычислительной техники. Второй алгоритм, являющийся логическим продолжением первого, позволяет максимизировать прибыль бизнес- единиц (получить дополнительную прибыль по сравнению с первым алгоритмом в случае изменяющихся внешних условий).
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7]